1.1 Programma di Ricerca di tipo: interuniversitario

Area Scientifico Disciplinare: Scienze economiche e statistiche

In italiano:

Modelli Statistici per l'Analisi delle Serie Temporali

In inglese:

Statistical Models for Time Series Analysis

1.6 Parole chiave:

In italiano:

ANALISI FATTORIALE; MODELLI DI DESTAGIONALIZZAZIONE; PREVISIONI; SERIE STORICHE

In inglese:

FACTOR ANALYSIS; FORECASTING; MODEL BASED SEASONAL ADJUSTEMENT; TIME SERIES

1.7 Curriculum scientifico del Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca:

Testo italiano

Maurizio Maravalle è nato a Roma il 25/1/45; è professore associato di STATISTICA presso la Facolta' di Economia dell'Università di l'Aquila. Ha insegnato dall'A.A.'78-'79 come incaricato. E' stato vincitore del concorso nel 1987 prendendo servizio presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pavia.
Dapprima aveva lavorato alla Somea (Gruppo Metra - Parigi) e nel gruppo Eni. Il suo lavoro di ricerca si svolge in due filoni principali ; uno relativo allo studio delle "serie storiche" e l'altro relativo a " l'analisi dei dati". In quest'ultimo settore ha svolto la sua ricerca in collaborazione col Prof. J.P. Benzécri dell'Università di Parigi - VI . E' membro referente della Commissione di Studio sul trattamento dei dati ai fini dell'analisi congiunturale e dei problemi di destagionalizzazione.

Testo inglese

M. Marvalle was born in Rome on January 25th, 1945; he is presently an associate professor of Statistics on the Faculty of Economics at l'Aquila University, where he taught as a temporary lecturer from the 1978-79 academic year. In 1987 he obteined a position of professor on the Faculty of Economics at Pavia University.
He had previously worked at SOMEA (Metra International Group - Paris) and in the Eni Group. His work in research is divided into two main areas: one concerning the study of "time series" and the other concerning "data analysis". In the latter area he has been carrying out his researc with Prof. J.P. Benzécri of Paris VI University. He is the referent member on the Committee set up to study data processing as a means of interpreting economic analysis and the problem of seasonal adjustment.

1. Maravalle, Iafolla, Scelta di indicatori per la stima rapida dell'indice della produzione industriale, (1992), Quaderni di Ricerca Istat n° 29
2. Maravalle, Badran, Géographie politique de l'Italie Les Referendums d'avril '93, (1994), Les Cahiers de l'analyse des données Vol. XiX , n° 4 , pp423-442.
3. Maravalle, Simeone, A spanning tree heuristics for regional planning, (1995), Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol 24, (3), pp.625-640
4. Maravalle, Coccia, Stima anticipata e previsione dell'indice provvisorio della produzione industriale, (1995), Convegno SIS-ISTA su "Modelli e Metodi per l'analisi economica a breve termine" Roma
5. Maravalle, Growing intersection between time series and data analysis., (1997), Pubblicato alla IFCS - Pescara- 3-4 luglio

1.9 Durata del Programma dell’Unità di Ricerca: 24 mesi

1.10 Risorse umane impegnabili nel Programma dell’Unità di Ricerca

1.10.1 Personale universitario dell’Università sede dell’Unità di Ricerca
 

1.10.2 Personale universitario di altre Università
 

1.10.3 Titolari di borse ex L. 398/89 art.4 (post-dottorato e specializzazione)

1.10.4 Titolari di borse per Dottorati di Ricerca

2.1 Titolo specifico del programma svolto dall'Unità di Ricerca:

In italiano

Modelli di analisi di serie temporali mediante gli strumenti dell'analisi dei dati.

In inglese

Time series models in terms of data analysis

In italiano

- Commissione Istat sui modelli di destagionalizzazione delle serie economiche.
- Lavori di Maravalle, Coccia, Iafolla sull'indice della produzione industriale in Italia. (Vedere bibliografia)
-Convegno International Federation of Classification Societies (IFCS) di Pescara (Italy) 3-4 luglio 1997.
- Lavori di Morineau et alii. sulla Revue de Statistique Appliquée, (1994) XLII,(4), 61-81
- Lavori di G. Saporta e Convegno : Journées de l'Analyse des Données. Versailles- Paris 1981-1987.

In inglese

- Papers of the gruop (Maravalle, Coccia, Iafolla) Applications to Italian temporary Industrial Production Index. (See bibliography)
- Meeting of the International Federation of Classification Societies (IFCS) of Pescara (Italy) 3-4 July 1997.
- Morineau' papers . Revue de Statistique Appliquée, (1994) XLII,(4), 61-81
- Saporta' papers at the: Journées de l'Analyse des Données. Versailles- Paris 1981-1987.

In italiano

L'utilizzo delle tecniche fattoriali (analisi in componenti principali (acp)ed analisi delle corrispondenze (ac)) all'analisi delle serie storiche ha risentito di grandi difficoltà di tipo computazionale, teorico ed interpretativo. Mentre quelle computazionali possono dirsi ormai superate con la diffusione dei pc, le altre ostacolano non poco la loro diffusione che ha grandi potenzialità non ancora pienamente sviluppate. Nell'ambito del programma di ricerca della nostra unità vengono enfatizzati gli obiettivi tesi a migliorare le conoscenze ed i campi di applicazione per i diversi scopi, di sintesi, previsivi ed interpretativi.
Una prima parte della ricerca cercherà di individuare, da un vettore di serie storiche, quelle componenti strutturali tipiche della decomposizione classica, questo al fine di riconoscere, nelle diverse componenti fattoriali, gli elementi di trend, stagionalità ed erraticità per vederne le applicazioni relativamente ai problemi della destagionalizzazione (in economia).
I fattori, visti a loro volta come serie sintetiche, pongono il problema di studiarne le caratteristiche teoriche alla luce delle caratteristiche stocastiche di quelle di partenza. Le serie sintetiche sono serie particolari che richiedono particolari cautele nel loro trattamento pur essendo a loro volta oggetto di analisi classiche (come ad esempio quelle di Box & Jenkins).
Nella seconda parte della ricerca si dovrà affrontare in modo sistematico il problema della interpretazione delle serie sintetiche. Come è noto il problema della interpretazione è tipico della scuola di analyse des données in quanto si parte da un dato di fatto: ogni serie sintetica (fattore) è combinazione lineare delle serie (variabili) di partenza. In queste particolari circostanze, pur con la indubbia soggettività, va studiato ed approfondito il ruolo dei contributi assoluti, relativi e generali al fine interpretativo.
Una disamina a parte potrebbe essere poi fatta, sotto l'aspetto applicativo, per discriminare quali serie sono da trattare con le tecniche acp od ac. A tal fine potrà essere di aiuto una serie di simulazioni ad hoc.

In inglese

The use of factorial methods ( principal component analysis (pca) and correspondance analysis (ca)) in the study of time series analysis has been negatively influenced by computational, theoretical and interpretative difficulties. While the computational difficulties can be considered overcome with the diffusion of pc's, the other difficulties hinder their wider diffusion because their full potential has not yet been fully developed. The research program of our unit aims to improve the knowledge and the fields of application regarding the different aims of synthesis, forecasting and interpretation.
In the first part of our research we will attempt to determine, from a wide rang of time series, those structural components which are typical of classical factorization in order to recognize, in the different factor component, their trend, season and error elements and also to verify their application to the problem of seasonal adjustment (in economics). These factors, considered as synthetic series, pose the problems of studying their theoretical aspects from the stochastic point of view as well ashow they started out. Synthetic series are particular series which require special attention in their tratment even if they are subject to classical analysis (as in the case of Box & Jenkins method).
The second part of our research will have to sistematically confront the problem of interpreting synthetic time series. As far as we know, the problem of interpretation is typical of the french school of data analysis, in that it is based on the fact that each synthetic time series is a linear combination of the starting series. In these particular circumstances, despite the inherent subjectivity, the role of absolute, relative and general contrinutions will have to be investigated in an interpretative key.
Futher examination could be undertaken at a later date from an applicative approach, to distinguish which series must be dealt with applying pca or ca methods. In light of this, a simulation by time series ad hoc could prove to be of valid support.

2.5 Descrizione della richiesta di Grandi attrezzature (GA)

Descrizione

valore presunto: (milioni)

Descrizione

valore presunto: (milioni)

3.1 Costo complessivo del Programma dell’Unità di Ricerca
 

4.1 Risorse finanziarie già disponibili all’atto della domanda e utilizzabili a sostegno del Programma

QUADRO RD
 

4.3 Certifico la dichiarata disponibilità e l’utilizzabilità dei fondi di cui ai punti 4.1 e 4.2: SI

 Firma ________________________________________


(per la copia da depositare presso l’Ateneo e per l’assenso alla diffusione via Internet delle informazioni riguardanti i programmi finanziati e la loro elaborazione necessaria alle valutazioni; legge del 31.12.96 n° 675 sulla "Tutela dei dati personali")